Ein Active Trading-Strategie

Ein Active Trading-Strategie Verfasst von Matthew Tuttle am Dienstag, 9. Oktober 2012 - 03.00 Uhr Nach Umgang mit mehreren Markt blowups, viele Investoren hinterfragen die Strategie einfach Kauf eines Aktienindex und der Hoffnung auf den Markt, die von der Zeit, die sie in den Ruhestand zu verbessern. Ich glaube, dass eine aktivere Strategie ist der bessere Weg, um Vermögen aufzubauen und stellen Sie sicher, dass ein nach unten Markt nicht Ihre Ersparnisse zerstören. In zahlreichen Studien, verschiedene Anlagestrategien - wie Wert, Impuls und kleine und Low-Beta-Aktien - haben sich als der Markt entwickeln. Value Investing ist ein beliebter Ansatz, dass berühmte Investoren wie Warren Buffett und Bill Miller Anwalt. Dies beinhaltet die Erforschung Unternehmen und die Suche nach Menschen mit starken Fundamentaldaten, die der Markt noch nicht zu schätzen wissen. Kaufen Sie sie zu sehr günstigen Preisen, und wenn der Markt kommt herum und gibt ihnen eine höhere Bewertung, können Sie die Aktien für mehr verkaufen können. Momentum beinhaltet die Suche nach den höher notieren Aktien, die am stärksten sind, und gibt die wahrscheinlichste. In einem Bärenmarkt, bedeutet, dass der Kauf, diejenigen, die am wenigsten gefallen. Wenn sie anfangen an Schwung verlieren, erhalten Sie aus der Position. Wo Value-Investoren kaufen und teuer verkaufen, Dynamik Investoren kaufen und verkaufen Hoch höher. Kleinere Bestände kann gut sein, weil große institutionelle Anleger wie Investmentfonds, vielleicht nicht einmal erlaubt sein, in sie zu investieren, auch wenn sie starken Fundamentaldaten haben. Sie könnten eine Small-Cap-Lager mit einem attraktiven Preis, die die größeren Spieler sind nicht in der Lage, sich aufzublasen finden. Low Beta-Aktien sind eine weniger riskante Bestandteil eines Portfolios. Beta Maßnahmen Volatilität gegenüber dem Markt einer Aktie. Aktien mit hohem Beta sind riskanter, aber potentiell lohnender. Wenn der Markt nach oben geht, niedriges Beta-Aktien steigen um weniger, aber wenn der Markt nach unten, tut diese Aktien nicht gehen, so viel. Momentum ist eine unserer Lieblingsstrategien. Wie ich schon geschrieben. Momentum-Strategien können helfen, Investoren den Markt zu schlagen und vermeiden abstürzt, wenn sie mit Trendfolge, die nur auf Aktien, die zu gewinnen sind, konzentriert. Meine Firma ist auch sehr interessiert an Wert, da es nicht mit dem Impuls korreliert. Wir sind ständig auf das Studium Möglichkeiten, um Wert in allen Anlagekategorien anzuwenden und sehen, wie es mit Momentum-Strategien kombiniert werden. Momentum ist der einzige, der diesen Faktoren, die gezwickt kann zu großen Verlusten zu vermeiden. In letzter Zeit haben wir über die Kombination von relativer Stärke (Kauf der einen Vermögenswert aus einem Korb von Vermögenswerten, die die stärkste Leistung im Laufe der Zeit hat) mit dem Wert, Dynamik, niedrigen Beta und kleine Aktien investieren nachgedacht. Also beschloss ich, zu untersuchen, ob das funktionieren würde. Ich fand, börsengehandelte Fonds oder Investmentfonds, um jeweils. Ich fand die folgenden Portfolio, das einen wesentlichen durchschnittliche jährliche Rendite geliefert haben würde: Momentum: Powershares DWA Technical Leaders (PDP) Low Beta: SEI Managed Volatility (SVOAX) Wert: iShares Large Cap Value (IVE) Small-Cap: iShares Russell 2000 (IWM) Diversifizierung, Ich habe auch PIMCO alle Anlage (PAAIX). Ich entwarf auch eine einfache relative Stärke-System, das, wie die verschiedenen Vermögenswerte Forderungen miteinander verglichen misst. Das System dreht monatlich unter den leistungsstärksten Fonds und geht zu kassieren, wenn nichts ist in einem Aufwärtstrend. Ich ging zurück zum 25. Februar 2009, als die Baisse endet wurde. Hier sind die Ergebnisse von damals bis 4. Oktober: Durchschnittlicher Ertrag: 21.11% Tiefster Punkt: -15,37% Schlechtester Monat: -7,16% Sharpe Ratio: 1,32 MAR Ratio: 1,37 Die Performance-Zahlen und der MAR und Sharpe Ratios (zwei Maßnahmen, die Gefahr für die Prämien vergleichen) sind sehr attraktiv. Allerdings sind die Drawdowns und schlechteste Monat sind etwas hoch für meinen Geschmack. Dennoch hat dieses Experiment mein Interesse geweckt und ich werde diese Strategien weiter zu studieren. Folgen Sie auf Twitter unter AdviceIQ adviceiq. Matthew Tuttle, CFP, ist Chief Executive von Tuttle Wealth Management in Stamford, Conn., Und der Autor von Wie Harvard Yale den Markt zu schlagen. Er kann unter 347-852-0548 oder mtuttletuttlewealth erreichbar. Nichts in diesem Artikel sollten an staatliche oder interpretiert werden, bedeuten, dass die letzten Ergebnisse sind ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bitte konsultieren Sie Ihren Steuer - oder Investmentberater, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. AdviceIQ liefert hochwertige persönlichen Finanzen Artikel von den beiden Finanzberater und AdviceIQ Editoren. Es zählt Berater in Ihrer Nähe nach Spezialität. Zum Beispiel die Rankings in dieser Woche zu messen, die Anzahl der Clients, deren Einkommen zwischen $ 250.000 und $ 500.000 mit dem Berater. AdviceIQ auch Tierärzte Platz Berater, so dass nur diejenigen mit unberührten regulatorischen Geschichten teilnehmen können. AdviceIQ ins Leben gerufen 9. Januar 2012, von Veteranen der Wall Street, Redakteure und Techniker. Gerade jetzt, können die Anleger viele Berater Rankings zu sehen, obwohl in einigen Bereichen nur wenige werden gewählt. Diese Seite wieder Tausende von Beratern durchlaufen AdviceIQ Screening. New Berater werden in Rankings täglich.